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关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的有（）。①套利定价理论增大了结论的适用性②在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释③套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期④β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

[单选]

关于套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）的比较，下列说法正确的有（）。①套利定价理论增大了结论的适用性②在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释③套利定价理论（APT）和资本资产定价模型（CAPM）都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期④β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

A、①②③④

B、②③

C、①②④

D、①③④

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第1题

最早运用无套利定价技术的是（)。A．资本资产定价理论B．套利定价理论C．布莱克—
最早运用无套利定价技术的是()。
A．资本资产定价理论
B．套利定价理论
C．布莱克—斯科尔斯期权定价理论
D．MM定理

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第2题

最早运用无套利定价技术的是（)。A．资本资产定价理论B．套利定价理论C．布莱克一斯科尔斯期权定价
最早运用无套利定价技术的是()。
A．资本资产定价理论
B．套利定价理论
C．布莱克一斯科尔斯期权定价理论
D．MM定理

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第3题

套利定价理论比资本资产定价模型有哪些显著的发展变化？又有哪些不足？

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第4题

20世纪60年代中期以夏普为代表的经济学家提出了一种新理论，发展了现代证券投资理论该理论是（）。

A、套利定价模型

B、资本资产定价模型

C、期权定价模型

D、有效市场理论

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第5题

资本资产定价模型的基础是（）

A、法玛的有效市场假说

B、夏普的单一指数模型

C、马科维茨证寿组合理论

D、套利定价模型

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第6题

27资本资产定价模型以（）为基础

A、马可维茨的证券组合理论

B、法玛的有效市场假说

C、夏普的单一指数模型

D、套利定价理论

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第7题

下列关于套利定价模型（APT）的一些说法正确的是（）。

A、APT是由史蒂芬•罗斯于1976年提出的

B、APT是一个决定资产价格的均衡模型

C、APT认为证券的实际收益不只是受市场证券组合变动的影响，而是要受市场中更多共同因素的影响

D、在APT中，证券分析的目标在于识别经济中影响证券收益的因素以及证券收益率对这些因素的不同敏感性

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第8题

在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。

A、资产资本定价模型

B、套利定价理论

C、多因素模型

D、特征线形模型

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第9题

现代投资组合理论包括有效市场理论、投资组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论以及行为金融理论等。下列关于有效市场理论的说法正确的有（）

A、随机漫步理论认为，股票价格的变动是随机但可预测的

B、有效市场假说认为，证券价格已经充分反映了所有相关信息

C、随机漫步理论认为，对未来股价变化的预测将导致股价提前变化，以致所有的市场参与者都来不及在股价上升前行动

D、随机漫步论点的本质是股价是不可预测的

E、世界上没有一个绝对有效的市场

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第10题

简述套利定价模型与资本资产定价模型的关系

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第11题

下列选项中，（)揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。

A、欧式期权定价模型

B、投资组合原理

C、资本资产定价模型

D、套利定价模型

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