最早运用无套利定价技术的是（)。A．资本资产定价理论B．套利定价理论C．布莱克一斯科尔斯期权定价

第1题

最早运用无套利定价技术的是（)。A．资本资产定价理论B．套利定价理论C．布莱克—
最早运用无套利定价技术的是()。
A．资本资产定价理论
B．套利定价理论
C．布莱克—斯科尔斯期权定价理论
D．MM定理

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第2题

资本资产定价模型的基础是（）

A、法玛的有效市场假说

B、夏普的单一指数模型

C、马科维茨证寿组合理论

D、套利定价模型

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第3题

套利定价理论比资本资产定价模型有哪些显著的发展变化？又有哪些不足？

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第4题

20世纪60年代中期以夏普为代表的经济学家提出了一种新理论，发展了现代证券投资理论该理论是（）。

A、套利定价模型

B、资本资产定价模型

C、期权定价模型

D、有效市场理论

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第5题

27资本资产定价模型以（）为基础

A、马可维茨的证券组合理论

B、法玛的有效市场假说

C、夏普的单一指数模型

D、套利定价理论

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第6题

（）对威廉•夏普的资本资产定价模型（CAPM）的可检查性提出了质疑，并提出了替代的套利定价模型。

A、马柯威茨

B、詹森

C、法玛

D、罗斯

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第7题

利用单步二叉树来说明无套利理论及风险中性定价方法对于欧式期权的定价过程。

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第8题

运用资本资产定价模型（CAPM)，当市场回报率是14%，无风险利率是6%，β值是1.25时，公司要求的收益率是（)。

A、16%

B、7.5%

C、14%

D、17.5%

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第9题

如何运用资本资产定价模型进行证券组合？

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第10题

如果国债收益率为6%，公司股票的β系数为0.8，预期市场回报率为9%，运用资本资产定价模型（CAPM)求出的权益资本成本是（)。
A、9%
B、8.4%
C、6.8%
D、12%

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第11题

金融汇率是为了限制( )。

A、资本流入

B、资本流出

C、套汇

D、套利

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