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[多选]

下列关于套利定价模型（APT）的一些说法正确的是（）。

A、APT是由史蒂芬•罗斯于1976年提出的

B、APT是一个决定资产价格的均衡模型

C、APT认为证券的实际收益不只是受市场证券组合变动的影响，而是要受市场中更多共同因素的影响

D、在APT中，证券分析的目标在于识别经济中影响证券收益的因素以及证券收益率对这些因素的不同敏感性

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第1题

下列关于交易账户的说法，错误的是()。

A、为交易目的而持有的头寸是指，在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利时头寸

B、记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多

C、交易账户中的项目可以按模型定价(Mark-to-Model)，即将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值

D、交易目的在交易之初就已确定，此后一般不能随意更改

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第2题

有关套利定价理论，下列论述中，正确的有（）。

A、套利定价理论是一个有关资产价格决定的一般均衡模型

B、β表示证券收益对于风险因素的敏感程度

C、在套利定价理论中，证券分析的目标在于识别经济中影响证券收益的共同因素，以及政权收益率对这些因素的不同敏感性

D、套利定价理论由威廉。夏普提出

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第3题

27资本资产定价模型以（）为基础

A、马可维茨的证券组合理论

B、法玛的有效市场假说

C、夏普的单一指数模型

D、套利定价理论

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第4题

反应证券组合期望收益水平和多种原因风险水平之间均衡关系的模型是：（）。

A、多原因模型

B、特性线模型

C、资本市场线模型

D、套利定价模型

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第5题

20世纪60年代中期以夏普为代表的经济学家提出了一种新理论，发展了现代证券投资理论该理论是（）。

A、套利定价模型

B、资本资产定价模型

C、期权定价模型

D、有效市场理论

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第6题

10詹森指数是在（）模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标

A、套利定价理论

B、CAPM

C、有效市场

D、最优组合

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第7题

关于资本资产定价模型，下列说法正确的有（)。

A、该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率

B、该模型中的资本资产主要指的是债券资产

C、该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

D、该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响

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第8题

根据资本资产定价模型，下列关于β系数是说法中，正确的有（）

A、β值恒大于0

B、市场组合的β值恒等于1

C、β系数为0表示无系统风险

D、β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

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第9题

W同学的简历里最终介绍了哪几篇课程论文（）

A、统计套利

B、基于数值分析的期权定价

C、基于随机森林回归模型的工作评价系统

D、中国铁路上市路演分析

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第10题

根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，正确的有（）。
β值恒大于0
市场组合的β值恒等于1
β系数为零表示无系统风险
β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第11题

关于嵌套链接模型，下列说法正确的是（）。

A、在链接一个模型时，如果该模型中还包含其他一些链接模型，这些链接会成为嵌套链接

B、可以在主体模型中显示或隐藏嵌套链接模型

C、冲突检查工具可检查嵌套链接模型和父链接模型中的冲突

D、以上说法都对

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