如果某一个看涨期权的价格大于其BS模型理论值，则此时选择卖出该期权一定获利。（)
如果某一个看涨期权的价格大于其BS模型理论值，则此时选择卖出该期权一定获利。()

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第1题

某股票当前价为50元，无风险利率为5%。执行价为45元3个月期欧式看涨期权价格为7元，隐含波动率为37.38;执行价为55元6个月期欧式看涨期权的价格为2.9，隐含波动率为30.77，期权价格与BS公式的理论价格一致。()

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第2题

在某一时点，看涨期权的资产的市场价格大于其执行价格，则该期权是一份（)。

A、平价期权

B、零值期权

C、虚值期权

D、实值期权

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第3题

看涨期权的执行价格越高，期权价值越大。（)
看涨期权的执行价格越高，期权价值越大。()

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第4题

牛市价差组合是一种对标的物看涨且风险有限的期权交易策略，它只可以由看涨期权组成。（)
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第5题

波动率越大，看涨期权价值越高，看跌期权价值越低。（)
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第6题

如果期权买方买入了认购期权，那么在期权合约的有效期限内如果该期权标的股票价格上涨，则（)。
如果期权买方买入了认购期权，那么在期权合约的有效期限内如果该期权标的股票价格上涨，则()。
A买方不会执行该认购期权
B买方会获得盈利
C当买方执行期权时，卖方必须无条件的以较低价格的行权价格卖出该期权所规定的标的物
D因为执行期权而必须卖给买方带来损失

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第7题

标准BS模型的输入参数中，输入的波动率通常是年化波动率。（)
标准BS模型的输入参数中，输入的波动率通常是年化波动率。()

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第8题

对于备兑开仓的持有人，其盈亏平衡点的计算方式为()

A、标的证券买入价格 - 卖出的认购期权权利金

B、卖出的认购期权行权价格 - 卖出的认购期权权利金

C、标的证券买入价格 + 卖出的认购期权权利金

D、卖出的认购期权行权价格 + 卖出的认购期权权利金

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第9题