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[主观]

期权是非线性衍生证券的基础，理论上欧式看涨期权和欧式看跌期权的组合可以构造任意形态等效于标的资产的欧式衍生证券。()

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第1题

按照行权日期不同，金融期权可以分为()。

A、价内期权和价外期权

B、欧式期权和美式期权

C、看跌期权和看涨期权

D、实值期权和虚值期权

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第2题

某股票当前价为50元，无风险利率为5%。执行价为45元3个月期欧式看涨期权价格为7元，隐含波动率为37.38;执行价为55元6个月期欧式看涨期权的价格为2.9，隐含波动率为30.77，期权价格与BS公式的理论价格一致。()

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第3题

看涨期权的执行价格越高，期权价值越大。（)
看涨期权的执行价格越高，期权价值越大。()

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第4题

下列关于欧式期权和美式期权，正确的是()

A、欧式期权主要在欧洲，美式期权主要在美国

B、欧式期权只有到期日，买方才可以行使权利

C、美式期权只有到期日，买方才可以行使权利

D、以上均不正确

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第5题

波动率越大，看涨期权价值越高，看跌期权价值越低。（)
波动率越大，看涨期权价值越高，看跌期权价值越低。()

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第6题

按照衍生工具的法律形式分类，可以将衍生工具划分为（)。

A、契约型与证券型

B、商品类、金融类和其他类

C、风险与收益对称型与风险收益不对称型

D、期货型与期权型

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第7题

相同情况下，美式期权的权利金比欧式期权的权利金()

A、高

B、低

C、相同

D、无法比较

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第8题

不论是美式期权还是欧式期权、认购期权还是认沽期权，()均与期权价值正相关变动。

A、标的价格波动率

B、无风险利率

C、预期股利

D、执行价

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第9题

在某一时点，看涨期权的资产的市场价格大于其执行价格，则该期权是一份（)。

A、平价期权

B、零值期权

C、虚值期权

D、实值期权

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第10题

按照行权价与标的股价的大小关系，我们可以把期权分为()

A、欧式期权、美式期权

B、认购期权、认沽期权

C、实值期权、平值期权、虚值期权

D、以上均不正确

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第11题

对于认购期权和认沽期权，以下描述错误的是()

A、认购期权买方根据合约有权买入标的证券

B、认购期权卖方根据合约有权买入标的证券

C、认沽期权买方根据合约有权卖出标的证券

D、认沽期权卖方根据合约有义务买入标的证券

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