题目内容 (请给出正确答案)
[单选]

联立方程模型中,如果某一个方程具有一组参数估计量,则该方程为()。

A、不可识别

B、恰好识别

C、过度识别

D、模型可识别

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第1题
如果联立方程中某个构造方程包含了所有的变量,那么这个方程为()。

A、恰好识别

B、过度识别

C、不可识别

D、可以识别

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第2题
联立方程模型的每个结构方程一般都存在内生解释变量问题。()

正确

错误

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第3题
对联立方程模型进展参数估计的方法可以分两类,即:()。

A、间接最小二乘法和系统估计法

B、单方程估计法和系统估计法

C、单方程估计法和二阶段最小二乘法

D、工具变量法和间接最小二乘法

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第4题
考虑一个用企业年销售额、股本回报率(roe,以百分数表示)和企业股票的回报(ros,以百分数表示)来
考虑一个用企业年销售额、股本回报率(roe,以百分数表示)和企业股票的回报(ros,以百分数表示)来解释CEO薪水的如下方程:

(i)用模型参数来表述如下原假设:在控制了sales和roe后,ros对CEO的薪水没有影响。再给出备择假设的参数表述:股票市场更好的业绩会提高CEO的薪水。
(ii)使用CEOSAL1.RAW中的数据,通过OLS可以得到如下方程:

如果ros提高50个百分点,预计salary会提高多大比例?ros对salary具有实际上很大的影响吗?
(iii)检验ros对salary没有影响的原假设,备择假设是具有正效应。在10%的显著性水平上进行检验。
(iv)你最后会在一个用企业业绩表示CEO报酬的模型中包括ros吗?给出你的解释。

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第5题
利用APPLE.RAW中的数据。这些电话调查数据是为了得到(假想的)“环保”苹果需求。调查者向每个家庭
利用APPLE.RAW中的数据。这些电话调查数据是为了得到(假想的)“环保”苹果需求。调查者向每个家庭都(随机地)介绍了正常苹果和环保苹果的一组价格,并询问他们愿意购买每种苹果的磅数。
(i)对于样本中的660个家庭,有多少家庭报告称在预定价格上不愿意购买环保苹果?
(ii)变量ecolbs看上去在严格正值上具有连续分布吗?你的回答对ecolbs托宾模型的适当性有何含义?
(iii)以ecoprc、regprc、famic和hhsize作为解释变量,估计一个托宾模型。哪些变量在1%的水平上显著。
(iv)faminc和hhsize联合显著吗?
(v)第(iii)部分中价格变量系数的符号与你的预期一致吗?请解释。
(vi)令β1和β2为ecoprc和regprc的系数,相对一个双侧备择假设,检验假设H0:-β12。报告检验的p值。(如果你的回归软件不能很容易地计算这种检验,你可能还要参考教材4.4节
(vii)对样本中的所有观测求E(ecolbslx)的估计值[见方程(17.25)],称之为ecolbsi。最大和最小拟合值是多少?
(viii)计算ecolbs,和ecolbsi之相关系数的平方。
(ix)现在,利用第(iii)部分中同样的解释变量,估计ecolbs的一个线性模型。为什么OLS估计值比托宾估计值小那么多?从拟合优度来看,托宾模型比线性模型更好吗?
(x)评价如下命题:“由于托宾模型的R,如此之小,所以估计的价格效应可能是不一致的。”

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第6题
本题使用ATTEND.RAW中的数据。 (i)求出变量atndrte,pricGPA和ACT的最小值、最大值和平均值。 (i
本题使用ATTEND.RAW中的数据。
(i)求出变量atndrte,pricGPA和ACT的最小值、最大值和平均值。
(ii)估计模型atndrte=β01pricGPA+β2ACT+u,并以方程的形式写出结论。对截距做出解释。它是否有一个有用的含义。
(iii)讨论估计的斜率系数。有没有什么令人吃惊之处?
(iv)如果priGPA=3.65和ACT=20,预计atndrte是多少?你对这个结论做何解释?样本中有没有一些学生具有这些解释变量的值?
(v)如果学生A具有priGPA=3.1和ACT=21,而学生B具有priGPA=2.1和ACT=26,他们在出勤率上的预期差异是多少?

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第7题
考虑方程(18.37)中的误差修正模型。证明:如果你添加误差修正项的另一个滞后yt-2t-2
考虑方程(18.37)中的误差修正模型。证明:如果你添加误差修正项的另一个滞后yt-2t-2,这个方程便出现完全多重共线性的问题。[提示:证明的一个完全线性函数。]

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第8题
如果某一个看涨期权的价格大于其BS模型理论值,则此时选择卖出该期权一定获利。()
如果某一个看涨期权的价格大于其BS模型理论值,则此时选择卖出该期权一定获利。()
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第9题
在例7.2中,令noPC表示一个虚拟变量:没有一台个人计算机的学生取值1,否则取值0。 (i)如果用noPC
在例7.2中,令noPC表示一个虚拟变量:没有一台个人计算机的学生取值1,否则取值0。
(i)如果用noPC取代方程(7.6)中的PC,所估计方程的截距会怎么样?noPC的系数是多少?
(ii)如果用noPC取代PC,R2会有什么变化?
(iii)PC和noPC应该都作为自变量包括进模型中吗?请解释。

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第10题
考虑如下解释每月啤酒消费量的线性模型: 写出将它变换成一个具有同方差误差的方程。
考虑如下解释每月啤酒消费量的线性模型:

写出将它变换成一个具有同方差误差的方程。

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第11题
利用TRAFFIC2.RAW中的月度数据估计如下方程:: prcfat是事故导致的死亡率,spdlaw是一个虚拟变
利用TRAFFIC2.RAW中的月度数据估计如下方程::

prcfat是事故导致的死亡率,spdlaw是一个虚拟变量,当车速增大到每小时65英里时取1,而beltlaw是另一个虚拟变量,当强制性的安全带政策被履行时取1。由于数据是月度数据,因此回归中还包括一系列月度的虚拟变量(未写出)以及失业率和一个月中的周末数(也未写出)。方程中的标准差是OLS估计中得到的标准差。
(i)通过上面的静态模型,安全带政策对于事故导致的死亡率有什么长期影响?影响是否显著?如果要得到更小的标准差,你应该怎么做?
(ii)通过动态模型,安全带政策对于事故导致的死亡率有什么长期影响?这个结果与静态模型中得到的结果相比有什么不同?
(iii)当二阶滞后项prcfat-2和一阶滞后项prcfat-1同时加入到模型中时,prcfat-2的系数是0.098,而标准差是0.110。在这种情况下,prcfat-2是否需要加入到模型中?

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