题目内容
（请给出正确答案）
A、具有较高非系统性风险的证券没有理由得到较高的预期收益率
B、具有较高非系统风险的证券具有较高的预期收益率
C、具有较大β系数的证券具有较大的系统性风险
D、具有较大β系数的证券具有较高的预期收益率
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A、投资者对期望报酬率、方差以及任何资产的协方差评价一致，即投资者有相同的期望
B、没有交易费用
C、没有税收
D、所有投资者都是价格接受者
E、卖空资产有严格限制
A、某些资产或企业的β值难以估计
B、CAPM是建立在一系列假设之上的，其中一些假设与实际情况有较大偏差，使得CAPM的有效性受到质疑。
C、由于经济环境的不确定性和不断变化，使得依据历史数据估算出来的β值对未来的指导作用要打折扣
D、市场整体对风险的厌恶程度难以估计
A、本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题
B、资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿
C、现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合，这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因
D、投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险;承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益
如果结果不匹配，请 