题目内容
(请给出正确答案)
[单选]
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,以下表述错误的是()
A、蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
B、蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
C、蒙特卡洛模拟法计算量超大
D、蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
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A、蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程
B、蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
C、蒙特卡洛模拟法计算量超大
D、蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
A、投资者不能主动接受项目的风险
B、概率树分析和蒙特卡洛模拟是风险分析的主要方法
C、项目风险不会带来收益
D、项目有关人员的主观判断不会形成风险
A、VaR方法可用来度量不同类型的风险
B、VaR无法说明最糟糕的情形
C、VaR模型能反映置信水平100%的最大损失
D、VaR模型下风险值可定义为,在一定的置信水平上,在给定期间内,某个敞口可能发生的最大损失
A、工作量法属于加速折旧方法
B、工作量法是根据预计工作量计算每期应提折旧额的一种方法
C、工作量法是根据实际工作量计算每期应提折旧额的一种方法
D、工作量法计提折旧时,不需要考虑资产预计净残值
A、我国封闭式基金每个交易日估值,每周披露一次基金份额净值
B、交易所上市的股指期货合约以估值日结算价进行估值
C、交易活跃的证券,直接采用交易价格进行估值
D、海外基金的估值频率较低,一般是每半个月估值一次