下列关于看涨期权与看跌期权的说法正确的是()。
A、交易者买入看涨期权,是因为他预期这种金融工具的价格在合约期限内将会下跌
B、看涨期权指期权的买方具有在约定期限内按协定价格买入一定数量金融工具的权利
C、交易者买入看跌期权,是因为他预期该项金融工具的价格在近期内将会下跌
D、看涨期权与看跌期权的买入者损失最大额就是支付的期权费
A、交易者买入看涨期权,是因为他预期这种金融工具的价格在合约期限内将会下跌
B、看涨期权指期权的买方具有在约定期限内按协定价格买入一定数量金融工具的权利
C、交易者买入看跌期权,是因为他预期该项金融工具的价格在近期内将会下跌
D、看涨期权与看跌期权的买入者损失最大额就是支付的期权费
A、信用价差远期合约其实就是由看涨期权和看跌期权的叠加,其与标准的远期合约完全相同
B、如果信用期权是看涨期权,若信用差价大于协定价格时,期权买方(银行)有权以协定价格向期权卖方交割金融资产,卖方支付的价格高于基准的收益差价等于协定价格
C、如果信用期权是看跌期权,这就保证了如果金融资产价值上涨并高于协定价格时,期权买方可以要求期权卖方按协定价格购买这份金融资产,从而使买方减少损失
D、如果信用期权是看跌期权,协定价格等于将金融资产现金流的现值按照无风险利率进行贴现,再减去信用差价
A、波动率越大,对期权多头越有利,期权价格也应越高
B、对于美式期权和欧式期权来说,有效期越长,期权价格越高
C、标的资产的价格越低、执行价格越高,看涨期权的价格就越高
D、在期权有效期内,标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降,而使看跌期权价格上升
A.股票价格波动率越大,看涨期权的价格越高,看跌期权价格越低
B.执行价格越高,看跌期权的价格越低,看涨期权价格越高
C.到期时间越长,看涨期权的价格越高
D.无风险利率越高,看涨期权的价格越高,看跌期权价格越低
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
A、S = X,看跌期权是一种平价合约
B、S > X,看跌期权是一种已到价合约
C、S - X > 0,看涨期权是一种已到价合约
D、S - X = 0,看涨期权是一种平价合约
A、Ⅰ,Ⅲ
B、Ⅱ,Ⅲ
C、Ⅱ,Ⅳ
D、Ⅰ,Ⅳ
A、市场价格高于协定价格的看涨期权
B、市场价格高于协定价格的看跌期权
C、市场价格低于协定价格的看涨期权
D、市场价格低于协定价格的看跌期权
E、市场价格等于协定价格的看涨期权
A、看涨期权与看跌期权之间的套利
B、垂直价差套利
C、波动率交易套利
D、水平价差套利