对于保险策略的持有人，当认沽期权合约到期后，其最大的亏损为()

A、11.55元

B、8.45元

C、12.55元

D、9.45元

A、0.53

B、-0.92

C、-0.25

D、-0.51

A、11.25元;300%

B、11.25元;400%

C、11.75元;350%

D、11.75元;300%

A、0.53

B、- 0.92

C、- 0.25

D、- 0.51

A、构成策略的认购期权和认沽期权标的资产不同

B、构成策略的认购期权和认沽期权的到期日不同

C、构成策略的认购期权和认沽期权对应的波动率不同

D、构成策略的认购期权和认沽期权行权价格不同

A、买入5张A股票的认购期权

B、卖出5张A股票的认购期权

C、买入5张A股票的认沽期权

D、卖出5张A股票的认沽期权

A、买入标的股票，买入认沽齐全

B、卖出标的股票，买入认购期权

C、买入标的股票，卖出认购期权

D、卖出标的股票，卖出认沽期权

A、持有到期行权

B、持有到期不行权

C、买入更多认沽期权

D、提前平仓

A、越高;越高

B、越高;越低

C、越低;越高

D、越低;越低

A、{结算价+Max(21%*合约标的收盘价-认购期权虚值，10%*标的收盘价)}*合约单位

B、Min{结算价+Max[21%*合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%*行权价]，行权价}*合约单位

C、{结算价+Max(15%*合约标的收盘价-认购期权虚值，7%*合约标的收盘价)}*合约单位

D、Min{结算价+Max[15%*合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%*行权价]}*合约单位

A、权利金

B、股票价格

C、无限

D、买入期权合约时，期权合约标的股票的市场价格