题目内容
(请给出正确答案)
[单选]
关于相关系数,以下说法正确的是()
A、关系数的大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱
B、相关系数总处于0到-1之同
C、相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同的证券表现的联动性
D、当两个证券收益率的相关系数为0时,我们称这两者不完全相关
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A、关系数的大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱
B、相关系数总处于0到-1之同
C、相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同的证券表现的联动性
D、当两个证券收益率的相关系数为0时,我们称这两者不完全相关
A、X倚Y的相关系数等于Y倚X的相关系数
B、X倚Y的回归系数等于Y倚X的回归系数
C、X倚Y的回归系数与Y倚X的回归系数成倒数关系
D、X倚Y的相关系数与Y倚X的相关系数成倒数关系
A、两项资产的相关系数等于1
B、两项资产的相关系数小于1,但是大于0
C、两项资产的相关系数小于0,但是大于-1
D、两项资产的相关系数等于-1
A、如果两类资产的相关系数大于1,则可以通过卖出一部分资产来降低风险
B、买入相关性高的资产,可以获得较高的收益率
C、股票之间存在相关性,股票与债券之间也存在相关性
D、两类资产的相关系数越大,相关性就越高
A、商业银行应具备至少5年观测期的内部损失数据,初次使用高级计量法的商业银行,可使用3年的内部损失数据
B、损失分布法构建AMA是目前国际银行的主流选择
C、蒙特卡罗模拟是通过重复随机抽样对每个矩阵单元内的频率和严重度进行整合,生成各矩阵单元年度累计损失数据集的过程
D、银行可通过定量和定性综合求解方法确定相关系数矩阵