题目内容（请给出正确答案）

[单选]

下列哪一个值可能是某个认购期权的Delta()

A、-1

B、-0.5

C、0.5

D、1.5

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第1题

下列情况下，delta值接近于1的是()

A、深度虚值的认购期权权利方

B、深度实值的认购期权权利方

C、平值附件的认购期权权利方

D、以上皆不正确

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第2题

下列哪项策略的风险最大？

A、买入牛市差价期权组合

B、卖出认购期权

C、买入认购期权

D、卖出认沽期权

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第3题

Gamma在认购期权()时最大。

A、实值

B、平值

C、虚值

D、深度虚值

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第4题

买入蝶式期权是指()两手平价认购期权(中间行权价格)，同时()一手虚值认购期权(较高行权价格)和()一手实值认购期权(较低行权价格)。

A、做空;做多;做多

B、做空;做空;做多

C、做多;做空;做多

D、做多;做多;做多

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第5题

下列说法错误的是()

A、对于认购期权来说，行权价格低于标的证券的市场价格时称期权处于实值状态

B、对于认沽期权来说，行权价格低于标的证券的市场价格时称期权处于实值状态

C、通常，期权处于实值状态才可能被执行

D、期权的内在价值状态是变化的

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第6题

下列说法错误的是()。

A、对于认购期权来说，现行市价高于行权价格时称期权处于实值状态

B、对于认沽期权来说，行权价格低于现行市价时称期权处于实值状态

C、对于认沽期权来说，行权价格高于现行市价时称期权处于实值状态

D、期权的内在价值状态是变化的

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第7题

在到期日之前，关于认购期权内在价值说法正确的是()

A、认购期权内在价值总大于实际价值

B、认购期权内在价值总小于实际价值

C、认购期权内在价值不可能为负

D、认购期权内在价值总大于时间价值

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第8题

以下为虚值期权的是()

A、行权价格为300，市场价格为250的认沽期权

B、行权价格为250，市场价格为300的认购期权

C、行权价格为250，市场价格为300的认沽期权

D、行权价格为300，市场价格为250的认购期权

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第9题

ETF认沽期权义务仓维持保证金的计算方法，以下正确的是()

A、{结算价+Max(21%*合约标的收盘价-认购期权虚值，10%*标的收盘价)}*合约单位

B、Min{结算价+Max[21%*合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%*行权价]，行权价}*合约单位

C、{结算价+Max(15%*合约标的收盘价-认购期权虚值，7%*合约标的收盘价)}*合约单位

D、Min{结算价+Max[15%*合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%*行权价]}*合约单位

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第10题

对于现价为12元的某一标的证券，其行权价格为10元、只有1天到期的认购期权权利金价格为2.15元，则该认购期权合约的delta值大致为()

A、0.52

B、-0.99

C、0.12

D、0.98

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第11题

备兑股票认购期权组合的收益来源于()。

A、持有股票的收益

B、卖出认购期权的收益

C、持有股票的收益和卖出认购期权的收益

D、不确定

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