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[主观]

卖出国债期货将提高资产组合的久期。（)
卖出国债期货将提高资产组合的久期。()

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第1题

买入国债期货将提高资产组合的久期。（)
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第2题

买入国债期货的同时卖出股指期货，其操作理由可能基于短期资金面紧张。（)
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第3题

在计算国债期货套保比例时，基点价值法比修正久期法的精确度更高。（)
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第4题

对收益率在3%以上的国债而言，久期最小的国债是最便宜可交割债券。对于收益率在3%以下的国债而言，久期最大的国债是最便宜可交割债券。()

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第5题

使用国债期货进行资产配置时，与直接持有国债现货相比，可以节省资金。（)
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第6题

假设商业银行持有资产给合A，根据投资给合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差()。

A、卖出50%资产给合A，持有现金

B、卖出50%资产给合A，用于购买与资产给合A的相关系数为0的资产组合Y

C、卖出50%资产给合A，用于购买与资产给合A的相关系数为+0.8的资产组合X

D、卖出50%资产组合A，用于购买与资产给合A的相关系数 -0.5的资产组合Z

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第7题

国债期货中蕴含的卖方选择权，使得国债期货理论价格下跌。（)
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第8题

机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。（)
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第9题

新的可交割国债发行，可能导致国债期货CTD券的改变。（)
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第10题

中金所5年期国债期货与10年期国债期货均采用实物交割方式。（)
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第11题

根据中金所10年期国债期货合约的交易规则，随着交割日的临近，将分时间段梯度提高合约的交易保证金标准。()

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