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[单选]

关于Black－Scholes期权定价模型，说法不正确的是A.1973年首次提出B.由Fischer Black和Myron Sch

A、A.1973年首次提出

B、B.由Fischer Black和Myron Scholes提出

C、C.用于计算欧式期权

D、D.用于计算美式期权

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第1题

期权定价公式中影响期权价格的因素不包括()

A、保证金

B、标的资产现价

C、行权价格

D、距离到期日时间

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第2题

关于资本资产定价模型，下列说法正确的有（)。

A、该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率

B、该模型中的资本资产主要指的是债券资产

C、该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

D、该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响

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第3题

期权定价中的波动率是用来衡量()

A、期权价格的波动性

B、标的资产所属板块指数的波动性

C、标的资产价格的波动性

D、银行间市场利率的波动性

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第4题

希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Gamma描述了期权delta关于股价的敏感度，那么()的Gamma是最高的。

A、极度实值期权

B、平值期权

C、极度虚值期权

D、以上均不正确

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第5题

下列关于欧式期权和美式期权，正确的是()

A、欧式期权主要在欧洲，美式期权主要在美国

B、欧式期权只有到期日，买方才可以行使权利

C、美式期权只有到期日，买方才可以行使权利

D、以上均不正确

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第6题

关于期权的权利和义务，以下哪一种说法是正确的()

A、期权的买方既有权利，也有义务

B、期权的卖方既有权利，也有义务

C、期权的买方只有权利，没有义务

D、期权的卖方只有权利，没有义务

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第7题

在到期日之前，关于认购期权内在价值说法正确的是()

A、认购期权内在价值总大于实际价值

B、认购期权内在价值总小于实际价值

C、认购期权内在价值不可能为负

D、认购期权内在价值总大于时间价值

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第8题

下面关于个股期权合约的说法正确的是()

A、标的证券停牌，对应期权合约交易不停牌。

B、交易所无权暂停期权交易。

C、当某期权合约出现价格异常波动时，交易所可以暂停该期权合约的交易。

D、期权合约停牌前的申报不能参加当日该合约复牌后的交易。

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第9题

关于股票认购期权，以下说法错误的是()

A、认购期权的买方买入了一个买股票的权利

B、认购期权的买方只有买股票的权利，没有义务

C、认购期权的卖方只有卖股票的义务，没有权利

D、合约到期时，认购期权的买方必须行权

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第10题

下列关于认沽期权说法错误的是()

A、认沽期权买方有权在规定期限卖出指定数量标的证券

B、认沽期权卖方在被行权时，有义务按行权价买入指定数量的标的证券

C、认沽期权卖方有权利不行权

D、认沽期权买方一般看跌标的资产

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第11题

期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约，其中，交易的价格被称为()

A、结算价

B、行权价

C、权利金

D、期权费

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