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(请给出正确答案)
[判断]
资产组合模型主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。()
是
否
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是
否
A、对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量
B、信用风险经济资本计量模型,实质上就是组合信用风险模型
C、世界银行提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求,为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型
D、商业银行可以根据资产组合的规模、复杂程度、风险管理能力等因素,选择相应的计量方法
A、不能反映资产组合的组成及其对价格波动的敏感性
B、未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C、不能计量非交易业务中的市场风险
D、不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
A、本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础,研究如果投资者都按照分散化的理念去投资,最终证券市场达到均衡时,价格和收益率如何决定的问题
B、资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿,其非系统性风险将得不到收益补偿
C、现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合,这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因
D、投资者要想获得更高的报酬,必须承担更高的系统性风险;承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益
A、9.6%
B、13.6%
C、16.0%
D、18.4%
A、在资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险
B、若证券组合中各证券收益率之间负相关,则该组合能分散非系统风险
C、证券市场的系统风险,不能通过证券组合予以消除
D、某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险
A、市场法
B、收益法
C、EVA模型法
D、成本法