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[主观]

已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（）。A. 特雷诺指数B. 詹森指数C. M2测度
已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（）。
A. 特雷诺指数
B. 詹森指数
C. M2测度
D. 夏普指数
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第1题

假设当前一年期定期存款利率（无风险收益率）为5%，基金P和证券市场在一段时间内的表现为：基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场（M）的平均收益率为25%，标准差为0.25。那么基金P和证券市场的夏普比率分别（）。

A、0.45；0.5

B、0.65；0.70

C、0.70；0.80

D、0.80；0.65

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第2题

计算基金詹森指数需已知的变量包括()。

A、市场指数收益率

B、无风险收益率

C、βp的最小二乘估计

D、基金的平均收益率

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第3题

夏普比率（Sharpe Ratio）反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度，那么（）

A、夏普比率为正值，说明在衡量期内基金的平均净值增长率没有超过无风险利率

B、夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高

C、夏普比率越小，说明基金单位风险所获得的风险回报越高

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第4题

收益中的折现率一般应包括()。

A、资产收益率和行业平均收益率

B、超额收益率和通货膨胀率

C、银行贴现率

D、无风险利率、风险报酬率和通货膨胀率

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第5题

采用收益法评估无形资产时采用的折现率应包括()。

A、超额收益率.通货膨胀率

B、银行贴现率

C、无风险利率.风险报酬率和通货膨胀率

D、资金利润率.行业平均利润率

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第6题

通常情况下我们可以以()为无风险报酬率。

A、贴现率

B、国库券利率

C、银行利率

D、行业平均收益率

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第7题

某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0．85，则该基金的特雷诺比率为（）。
A.0．68
B.0．8
C.0．2
D.0．25

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第8题

某基金2015年的平均收益率为10%'该年市场无风险收益率为2%,该基金的收益率标准差为10%,则该基金的夏普比率为（）

A、0.4

B、1

C、0.8

D、0

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第9题

甲股票的β系数为1.2，无风险利率为5%，市场上所有股票的平均风险收益率为10%，则甲股票的必要收益率应为（）。

A、11%

B、12%

C、15%

D、17%

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第10题

已知某投资组合的必要收益率为20%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为4%，则该组合的β系数为（）

A、1.6

B、1.4

C、2.0

D、1

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