题目内容（请给出正确答案）

[单选]

在以下选项中,（）是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离度的指标

A、跟踪误差

B、波动率

C、贝塔系数

D、主动比重

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第1题

在本章的统计实践中，某投资者考虑将1000美元投资于n=5种不同的股票。每一种股票月收益率的均值为μ=10%，标准差σ=4%。对于这五种股票的投资组合，投资者每月的收益率是

投资者的每月收益率的方差是

，它是投资者所面临风险的一个度量。
(1)假如投资者将1000美元仅投资于这5种股票的其中3种，则这个投资者所面对的风险将会增加还是减少？
(2)假设将1000美元投资在另外10种收益率与上述的完全一样的股票,试度量其风险，并与只投资5种股票的情形进行比较。

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第2题

关于跟踪误差，下列说法不正确的是()。

A、跟踪误差小，反映股票组合的跟踪偏离度小，风险低

B、是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离度的重要指标

C、复制误差、现金存留、各项费用、分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生

D、一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核

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第3题

关于债券基金在投资组合中的作用，以下表述错误的是（)
A债券基金与股票基金进行适当的组合投资通常可以分散风险
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B债券基金通常被认为是收益和风险适中的投资工具
C债券基金的波动性相对股票基金通常较小
D债券基金适合厌恶风险、对资产流动性和安全性要求较高的投资者

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第4题

以下各类股票估值方法中，不含相对价值法的选项是()

A、股利贴现模型，企业价值倍数，经济附加值模型

B、股利贴现模型，企业价值倍数，市盈率模型

C、股利贴现模型，经济附加值模型，自由现金流贴现模型

D、股利贴现模型，经济附加值模型，市销率模型

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第5题

关于证券组合的风险，以下说法中正确的有（)。

A、利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的

B、由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险

C、若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险

D、由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险

E、当股票报酬完全负相关时，所有的风险都能被分散

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第6题

关于竞价交易制度，以下表述错误的是（)

A、连续竞价是指对买卖申报逐笔连续撮合的竞价方式

B、竞价交易实行涨跌幅限制，股票在一个交易日内交易价格相对上一个交易日收市价格的涨跌幅均不得超过10%

C、集合竞价是指对一段时间内接受的买卖申报一次性撮合的竞价方式

D、证券交易所每个交易日的开市价格一般由集合竞价形成，随后进入连续竞价

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第7题

关于股票基金在投资组合中的作用，以下表述错误的是（)？
A.股票基金可满足投资者现金管理的需要
B.股票基金是应对通货膨胀最有效的手段
C.股票基金以追求长期的资本增值为目标
D.与其他类型的基金相比，股票基金的风险较高，预期收益也较高

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第8题

以下方程表示，在由美国各个县构成的总体中，各种税收比例对随后就业增长方面的影响：其中，gro
以下方程表示，在由美国各个县构成的总体中，各种税收比例对随后就业增长方面的影响：

其中，growth是就业从1980年到1990年的变化百分比，sharep是总税收收益中财产税税收收益的比例，shareI是所得税税收收益的比例，而shares是销售税税收收益的比例。所有这些变量都以1980年的货币度量。遗漏的比例shareF包括收费和杂项税收。根据定义，这四个比例之和为1。其他因素将包括对教育、基础设施等支出(均以1980年货币度量)。
(i)我们为什么必须从方程中省略一个税收比例变量？
(ii)对β给出一个仔细的解释。

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第9题

下列关于悬挂装置、随行电缆、补偿装置说法错误的是（)

A、绳头组合必须安全可靠

B、钢丝绳允许有一个死弯

C、当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上，且其中一根钢丝绳或链条发生异常相对伸长时，为此装设的电气安全开关应动作可靠

D、随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件干涉。

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第10题

资本资产定价模型（CAPM)中的证券市场线（SML)（）。

A、表明多元化的投资组合对市场风险的影响
B、代表了构成组合的所有投资期望收益的加权平均
C、提供了一个评估不同股票或投资组合优点的标准
D、表明一个投资组合中两个股票收益一致变动的程度

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