题目内容（请给出正确答案）

[单选]

某基金年度平均收益率为20%，假设无风险收益率为3%（年化），该基金的年化波动率为25%，贝塔系数为0.85，则该基金的特雷诺比率为（）

A、0.68

B、0.8

C、0.2

D、0

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第1题

某基金当年夏普比率为0.2 ,标准差为10% ,假设当年一年期定期存款利率（无风险收益率）为3%,则该基金当年的收益率为（）

A、0.033

B、0.05

C、0.06

D、0

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第2题

假设无风险利率为6%，某证券的β系数为1.2，则（）。

A、当市场平均收益率为10%时，该证券的预期收益率为18%

B、当市场平均收益率为10%时，该证券的预期收益率为10.8%

C、当市场平均收益率为15%时，该证券的预期收益率为24%

D、当市场平均收益率为15%时，该证券的预期收益率为16.8%

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第3题

假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为()。

A、40%，60%

B、20%，80%

C、30%，70%

D、50%，50%

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第4题

假设社会平均资金收益率为12%，无风险报酬率10%，被评估企业所在行业的平均风险与社会平均风险的比率为2，则用于该企业评估的折现率应选择()。

A、10%

B、12%

C、14%

D、16%

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第5题

夏普比率（Sharpe Ratio）反映了单位风险基金净值增长率超过无风险收益率的程度，那么（）

A、夏普比率为正值，说明在衡量期内基金的平均净值增长率没有超过无风险利率

B、夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高

C、夏普比率越小，说明基金单位风险所获得的风险回报越高

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第6题

某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为13%，无风险收益率为9%，那么该投资组合的β系数为()。

A、3

B、2

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第7题

已知某投资组合的必要收益率为18%，市场组合的平均收益率为14%，无风险收益率为4%，则该组合的β系数为（）。

A、1.5

B、1.4

C、1.6

D、1.2

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第8题

计算基金詹森指数需已知的变量包括()。

A、市场指数收益率

B、无风险收益率

C、βp的最小二乘估计

D、基金的平均收益率

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第9题

2018年5月，A公司受最新出台的环保政策影响，主要产品技术的市场竞争力明显下降，X基金计划将该项目的退出方式由上市退出变更为回售股权方式退出。根据投资协议协定，若A公司核心专利技术存在较大运营风险时，X基金可按年华7%的收益率（单利)向公司大股东王某出售其持有的股权。基金假设2018年7月初可完成股权回售（之前年度从未该投资收取任何形式分配)，则2018年半年度报告中应调整基金持有的股权价值为（

A、5500

B、6655

C、6559

D、6737

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第10题

已知某基金连续5个月的月收益率分别为－3%、2%、2%、4%、3%，市场无风险收益率为3%，则该基金的年化下行标准差为（)。
A、3%
B、12.3%
C、3.6%
D、10%

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第11题

某投资者的投资组合中包括三种证券，债券占40%，A股票占30%，B股票占30%，其系数分不为和2，市场全部股票的平均收益率为12%，无风险收益率为5%。要求计算：〔1〕投资组合的系数。〔2〕投资组合的预期收益率。

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