题目内容
(请给出正确答案)
[主观]
(i)利用NYSE.RAW中的数据估计教材方程(12.48)。令ht表示这个方程的拟合值(条件方差的估计值
(i)利用NYSE.RAW中的数据估计教材方程(12.48)。令ht表示这个方程的拟合值(条件方差的估计值)。有多少个ht是负的?
(ii)在教材(12.48)中增加returni-12然后再计算拟合值ht存在负的ht吗?
(iii)利用第(ii)部分得到的ht用加权最小二乘法(像在8.4节中那样)估计教材(12.47)。将βt的估计值与教材方程(11.16)中的对应结果进行比较。
(iv)现在用WLS估计教材方程(12.47),并用教材(12.51)中估计的ARCH模型求出ht这时,你的结果与(iii)中的结果是否相同?
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
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