在下列资产负债中，哪些是⼀年期利率敏感性资产或负债?
(1)91天的美国短期国库券
(2)1年期美国中期国库券
(3)20年期美国长期国库券
(4)20年期浮动利率公司债券，每⼀年重定价⼀次
(5)20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价⼀次
(6)30年期浮动利率抵押贷款，每六个⽉重定价⼀次
(7)隔夜联邦资⾦
(8)9个⽉固定利率定期存款
(9)1年期固定利率定期存款
(10)5年期浮动利率定期存款，每⼀年重定价⼀次

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第1题

在资产负债管理中，商业银行衡量利率变动影响全行经济价值的分析方法是()。

A、安全性原则

B、保本微利原则

C、政策性原则

D、流动性原则

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第2题

下列选项中，()不属于利率敏感性负债。

A、可转让支付命令账户

B、定期存款71

C、回购协议卖出

D、短期存单

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第3题

在利率敏感性资产与利率敏感性负债不等价变动中产生的利率风险属于()。

A、基差风险

B、重新定价风险

C、选择权风险

D、缺口风险

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第4题

在利率敏感性缺口模型中，当利率变动时，敏感性缺口状况和银行的净利息收入紧密相关()。

A、利率上升时，银行保持敏感性正缺口有利

B、利率下降时，银行保持敏感性正缺口有利

C、利率上升时，银行保持敏感性负缺口有利。

D、利率下降时，银行保持敏感性负缺口有利。

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第5题

市场利率和债券期对债券价值都有较大的影响。下列相关表述中，不正确的是（）。
市场利率上升会导致债券价值下降
长期债券的价值对市场利率的敏感性小于短期债券
债券期限越短，债券票面利率对债券价值的影响越小
债券票面利率与市场利率不同时，债券面值与债券价值存在差异

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第6题

假设上例中该银行签订了所有的资产项目合约之后，市场利率上升了1个百分点，计算各项资产和负债的市场价值，持续期，然后计算加权平均的资产负债持续期及持续期缺口。
正确答案：1.商业贷款持续期=2.65(年)国库券持续期=5.79(年)。总资产持续期=3.05(年)大额可转让定期存单持续期=3.49年，总负债持续期=2.08(年)，总持续期缺口=1.14(年)，持续期缺口不为0，在利率变动时，银行总资产和总负债的市场价值变动幅度不一样，从而使银行面临着市场价值因利率变动而变动的风险。2.市场利率上升1个百分点时，商业贷款市场价值=684(亿元)
国库券市场价值=189(亿元)
定期存款市场价值=515(亿元)
大额可转让定期存单市场价值=387(亿元)
资产市场价值=973(亿元)
负债市场价值=902(亿元)
股本=71(亿元)
商业贷款持续期=2.67(年)
国库券持续期=5.89(年)
定期存款持续期=1(年)
大额可转让定期存单持续期=3.48(年)
总资产持续期=3(年)
总负债持续期=2.06(年)
持续期缺口=1.06(年)
3.利率变动对银行净利收入的影响
假设某银行的资产负债表如下：
资产(万元)平均收益率(%)负债(万元)平均成本率(%)
利率敏感15001217009
固定利率1200159008
不计息800700
200(股东权益)
合计35003500
试回答下列问题：
1.请计算该银行的利率敏感缺口、净利息收入、利率敏感比率。
2.如果短期利率都上升了2个百分点，请计算银行的净利息收入，并与1.进行比较，说明利率变动对银行净利息收入的影响。
3.如果银行总的资产负债规模不变，资产收益率和负债成本率也不变，只对资产的结构进行调整，利率敏感资产增加了300万元，固定利率的资产减少了300万元，请计算该银行的利率敏感缺口、净利息收入、利率敏感比率。在该资产负债结构下，如果利率上升了2个百分点，净利息收入有何变化？

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第7题

下列关于资产负债久期缺口对商业银行流动性影响的表述，正确的是()。

A、当缺口为负值时，如果市场利率上升，流动性也随之减弱

B、当缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性也随之加强

C、当缺口为正值时，如果市场利率下降，流动性也随之加强

D、当缺口为正值时，如果市场利率上升，流动性也随之加强

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第8题

假设其他条件均相同，以下债券中，利率风险最小的是()

A、10年期息票为8%的债券

B、10年期零息债券