当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将（);市场利率下降，银行价值将（)。

下列关于资产负债久期缺口对商业银行流动性影响的表述，正确的是()。

假设上例中该银行签订了所有的资产项目合约之后，市场利率上升了1个百分点，计算各项资产和负债的市场价值，持续期，然后计算加权平均的资产负债持续期及持续期缺口。
正确答案：1.商业贷款持续期=2.65(年)国库券持续期=5.79(年)。总资产持续期=3.05(年)大额可转让定期存单持续期=3.49年，总负债持续期=2.08(年)，总持续期缺口=1.14(年)，持续期缺口不为0，在利率变动时，银行总资产和总负债的市场价值变动幅度不一样，从而使银行面临着市场价值因利率变动而变动的风险。2.市场利率上升1个百分点时，商业贷款市场价值=684(亿元)
国库券市场价值=189(亿元)
定期存款市场价值=515(亿元)
大额可转让定期存单市场价值=387(亿元)
资产市场价值=973(亿元)
负债市场价值=902(亿元)
股本=71(亿元)
商业贷款持续期=2.67(年)
国库券持续期=5.89(年)
定期存款持续期=1(年)
大额可转让定期存单持续期=3.48(年)
总资产持续期=3(年)
总负债持续期=2.06(年)
持续期缺口=1.06(年)
3.利率变动对银行净利收入的影响
假设某银行的资产负债表如下：
资产(万元)平均收益率(%)负债(万元)平均成本率(%)
利率敏感15001217009
固定利率1200159008
不计息800700
200(股东权益)
合计35003500
试回答下列问题：
1.请计算该银行的利率敏感缺口、净利息收入、利率敏感比率。
2.如果短期利率都上升了2个百分点，请计算银行的净利息收入，并与1.进行比较，说明利率变动对银行净利息收入的影响。
3.如果银行总的资产负债规模不变，资产收益率和负债成本率也不变，只对资产的结构进行调整，利率敏感资产增加了300万元，固定利率的资产减少了300万元，请计算该银行的利率敏感缺口、净利息收入、利率敏感比率。在该资产负债结构下，如果利率上升了2个百分点，净利息收入有何变化？

假设某商业银行以市场坐值珍示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产久期为DA=3年，负债久期为DL=3年，根据久期分析法，如果市场利率从3.5上升到4%，则商业银行的整体价值()。

假设某商业商行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负债L=800亿元，资产久期为DA=6年，负债外期为DL=3年，根据久期分析法，如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值()。

如果一家银行的总资产为10亿元，总负债为6亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于()。

()又称为利率敏感性缺口管理法，是利率风险管理的重要工具。

久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行()影响的一种方法。

为了增加净利息收入，当预测利率将要下降时，银行应尽量减少负缺口，力争正缺口。（)
为了增加净利息收入，当预测利率将要下降时，银行应尽量减少负缺口，力争正缺口。()

()衡量的是市场利率变动时债券，价格变动的百分比。

关于债券利率风险，以下表述正确的是()。

某2年期债券的面值为1000元，票面利率为6%，每年付息一次，现在市场收益为8%，其市场价格为964.29元，则麦考利久期为（)。
A.2年
B.1.94年
C.2.04年
D.1.75年

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！