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[主观]

某公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的系数分别为 2.0， 1.0和 0.5，它们在证券组合中所占的比重分别为60%，30%和10%，股票的市场报酬率为14%，无风险报酬率为10%。要求：试确定这种组合的风险报酬率。
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第1题

下列关于证券估值的说法中正确的有（)。

A、任何金融资产的估值都是资产期望创造现金流的现值

B、带息债券在发行时，票面利率一般会设定在使债券市场价格等于其面值的水平

C、带息债券在发行时，票面利率一般会设定在使债券市场价格高于其面值的水平

D、普通股估值时考虑的现金收入由两部分构成：一部分是在股票持有期间收到的现金股利，另一部分是出售股票时得到的变现收入

E、债券的估值方法也可用于优先股估值

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第2题

下列关于资本资产定价模型的说法错误的是()。

A、本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题

B、资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿

C、现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合，这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因

D、投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险;承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益

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第3题

根据投资组合理论，不同股票的投资组合可以降低风险，股票种类越多，风险越小，由市场全部股票构成的投资组合的风险为零。（)

是

否

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第4题

在感染人类的甲乙丙三种流感病毒中，甲乙丙型流感病毒具有极强的变异性（)

是

否

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第5题

关于证券组合的风险，以下说法中正确的有（)。

A、利用某些有风险的单项资产组成一个完全无风险的投资组合是可能的

B、由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单只股票具有相同的风险

C、若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险

D、由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单只股票更小的风险

E、当股票报酬完全负相关时，所有的风险都能被分散

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第6题

假设你的投资组合全部是由苹果公司的股票构成的，你希望避免股票价格下跌可能造成的损失，你会该选择购买

A、苹果认沽期权

B、苹果认购期权

C、S&P500认沽期权

D、S&P500认购期权

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第7题

备兑股票认购期权组合的收益来源于()。

A、持有股票的收益

B、卖出认购期权的收益

C、持有股票的收益和卖出认购期权的收益

D、不确定

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第8题

已知某公司股票风险收益率为9%，短期国债收益率为5%，市场组合收益率为10%，则该公司股票的β系数为()。

A、1.8

B、 0.8

C、1

D、2

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第9题

某公司最近刚刚发放的股利为2元/股，预计该公司近两年股利稳定，但从第三年起估计将以2%的速度递减。公司目前的股价为11元，投资者若打算长期持有公司的股票，并要求得到的收益率为14%时，则该股票应否购买？

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第10题

关于系统风险和非系统风险，下列表述错误的是（)。

A、在资本资产定价模型中，β系数衡量的是投资组合的非系统风险

B、若证券组合中各证券收益率之间负相关，则该组合能分散非系统风险

C、证券市场的系统风险，不能通过证券组合予以消除

D、某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险

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第11题

某公司股票认购期权的行权价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进1股股票与售出1股认购期权组合的到期收益为()元。

A、-5

B、10

C、-6

D、5

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