题目内容（请给出正确答案）

[单选]

根据预期假说，正常的收益率曲线表示（）。

A、利率被认为将下降

B、利率被认为将上升

C、利率被认为先下降，再上升

D、利率被认为先上升，再下降

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第1题

下列有关利率期限结构的说法正确的是（）。

A、预期假说指出，如果预期将来短期利率低于目前的短期利率，收益率曲线就是水平的

B、预期假说指出，长期利率等同于预期短期利率

C、流动性偏好假说认为，在其他条件相同的情况下，期限越长，收益率越低

D、流动性偏好假说指出，相同的借款人和贷款人对收益率曲线的相同区段存有相同的偏好

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第2题

下列有关利率期限结构的说法正确的是（）。

A、预期假说认为，如果预期将来短期利率高于目前的短期利率，收益率曲线就是水平的

B、预期假说认为，长期利率等于预期短期利率

C、流动性偏好假说认为，在其他条件相同的情况下，期限越长，收益率越低

D、流动性偏好假说认为，不同的借款人和贷款人对收益率曲线的不同区段有不同的偏好

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第3题

纯预期假说可以解释的收益率曲线的形态是（）。

A、长期利率总是高于短期利率

B、长短期利率的同向波动

C、当前短期利率水平过低容易造成收益率曲线向上倾斜，当前短期利率水平过高容易造成收益率曲线向下倾斜

D、对A和B都可以作出解释

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第4题

流动性溢价假说如何对收益率曲线的3个事实进行解释？

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第5题

流动升水假说认为（）。

A、不同期限的债券利率随时间一起波动

B、若预期短期利率保持不变，则收益曲线向上倾斜

C、若预期短期利率轻微下降，则收益曲线呈水平状

D、典型的收益曲线总是水平状

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第6题

假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是（）。

A、买入距到期日还有半年的债券

B、买入10年期保险理财产品，并卖出10年期债券

C、买入30年期政府债券，并卖出3个月国库券

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第7题

根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价，下列有关证券组合风险的表述正确的是（）。
A．证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

A、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险

B、资本市场线反映了在资本市场上资产组合系统风险和报酬的权衡关系

C、投资机会集曲线描述了不同资产比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会维曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线

D、持有多种彼此完全正相关的证券可以降低风险

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第8题

根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价，以下有关证券组合风险的表述正确的选项是（）。

A、证券组合的风险不仅及组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且及各证券之间报酬率的协方差有关

B、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险

C、资本市场线反映了在资本市场上资产组合系统风险和报酬的权衡关系

D、投资时机集曲线描述了不同资产比例组合的风险和报酬之间的权衡关系，有效边界就是时机维曲线上从最小方差组合点到最低预期报酬率的那段曲线

E、持有多种彼此完全正相关的证券可以降低风险

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第9题

关于收益率曲线的说法中。正确的是()。

A、收益率曲线向上倾斜，表示短期利率高于长期利率

B、收益率曲线向下倾斜，表示长期利率低于短期利率

C、驼峰收益率曲线表示期限相对较短的债券，利率与期限成负相关

D、驼峰收益率曲线表示期限较长的债权，利率与期限呈正向相关

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第10题

关于利率期限结构的预期理论的说法，错误的是()。

A、如果短期利率较低，收益率曲线倾向于向上倾斜

B、长期利率波动高于短期利率波动

C、随着时间的推移，不同期限债券的利率有同向运动的趋势

D、长期债券的利率等于一定时期内人们所预期的短期利率的平均值

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第11题

当前1年期零息债券的到期收益率为7％。2年期零息债券到期收益率为8％。财政部计划发行2年期债券，息票利率为9％，每年付息。债券面值为100美元。 a．该债券售价为多少？ b．该债券的到期收益率是多少？ c．如果收益率曲线的预期理论是正确的。则市场预期明年该债券售价为多少？ d．如果你认为流动偏好理论是正确的，且流动性溢价为1％。重新计算c。

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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